Modelo AR1 vs AR2

Um processo autoregressivo AR (1) é aquele em que o valor atual é baseado no valor imediatamente anterior, enquanto um processo AR (2) é aquele em que o valor atual é baseado nos dois valores anteriores. Um processo de AR (0) é usado para ruído branco e não depende entre os termos.

1. Qual é a diferença entre autocorrelação de primeira ordem e segunda ordem?
2. O que é modelo autoregressivo de primeira ordem?
3. O que é modelo AR em econometria?
4. É AR 1 uma caminhada aleatória?

Qual é a diferença entre autocorrelação de primeira ordem e segunda ordem?

O tipo mais simples e mais comum de autocorrelação, autocorrelação de primeira ordem, ocorre quando os erros consecutivos estão correlacionados. A autocorrelação de segunda ordem ocorre quando os termos de erro dois períodos estão correlacionados e assim por diante.

O que é modelo autoregressivo de primeira ordem?

O processo x_n,n ≥ 0 é chamado de processo autoregressivo de primeira ordem. Diz que o estado no tempo n (ou seja, x_n) é um múltiplo constante do estado no tempo n-1 mais um termo de erro aleatório z_n.

O que é modelo AR em econometria?

Nas estatísticas, econometria e processamento de sinais, um modelo autoregressivo (AR) é uma representação de um tipo de processo aleatório; Como tal, é usado para descrever certos processos variáveis ​​no tempo na natureza, economia, etc.

É AR 1 uma caminhada aleatória?

Como vimos na seção anterior, a caminhada aleatória, que é (1) com φ = 1 não é um processo estacionário.