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O que é um processo AR 2?
Um processo autoregressivo AR (1) é aquele em que o valor atual é baseado no valor imediatamente anterior, enquanto um processo AR (2) é aquele em que o valor atual é baseado nos dois valores anteriores. Um processo de AR (0) é usado para ruído branco e não depende entre os termos.
Como você mostra AR 2 é estacionário?
1. A condição da estacionariedade é: duas soluções de x de φ (x) = 1 φ1x -φ2x2 = 0 estão fora do círculo unitário. 2. Reescrevendo o modelo AR (2), (1 - φ1L - φ2L2) yt = ϵt.
É AR 2 estacionário?
c. O processo AR (2)
Quando essas soluções, em valor absoluto, são menores que 1, o modelo AR (2) é estacionário. A derivação do ACF e PACF teórica para um modelo AR (2) é descrito abaixo.
É AR 2 causal?
O modelo AR (2) é causal.
