Modelagem de AR Por que o resíduo é o ruído branco?

1. Por que os resíduos devem ser ruídos brancos?
2. O que é ruído branco no modelo AR?
3. O que é ruído branco na análise de séries temporais?
4. O que o ruído branco significa nas estatísticas?

Por que os resíduos devem ser ruídos brancos?

Os resíduos são as diferenças entre o modelo ajustado e os dados. Em um modelo de ruído-sinalizador e branco, se você tiver um bom ajuste para o sinal, os resíduos devem ser ruídos brancos. Crie um conjunto de dados barulhentos composto por um polinômio de 1ª ordem (linha reta) no ruído gaussiano branco aditivo.

O que é ruído branco no modelo AR?

Na análise de séries temporais, uma sequência de variáveis ​​aleatórias normais independentes distribuídas (IID) com zero média e variação σ2 é conhecida como ruído branco gaussiano. Escrevemos este modelo como ϵ1: n∼iid n [0, σ2].

O que é ruído branco na análise de séries temporais?

Uma série temporal é ruído branco se as variáveis ​​forem independentes e distribuídas de forma idêntica com uma média de zero. Isso significa que todas as variáveis ​​têm a mesma variação (Sigma^2) e cada valor tem uma correlação zero com todos os outros valores da série.

O que o ruído branco significa nas estatísticas?

O ruído branco é uma série temporal estacionária ou um processo aleatório estacionário com autocorrelação zero. Em outras palavras, em ruído branco, qualquer par de valores e tomado em momentos diferentes e do tempo não está correlacionado - i.e. o coeficiente de correlação. é igual a nulo.