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- É o processo de ruído branco estritamente estacionário?
- É estacionariedade e ruído branco iguais?
- O ruído branco é autocorrelacionado?
- O que é ruído IID em séries temporais?
É o processo de ruído branco estritamente estacionário?
O ruído branco é o exemplo mais simples de um processo estacionário. Um exemplo de um processo estacionário de tempo discreto em que o espaço da amostra também é discreto (para que a variável aleatória possa levar um dos n valores possíveis) é um esquema de Bernoulli.
É estacionariedade e ruído branco iguais?
Por exemplo, um ruído branco é estacionário, mas pode não ser estrito estacionário, mas um ruído branco gaussiano é rigoroso estacionário. Além disso, o ruído branco geral implica apenas a não correlação, enquanto o ruído branco gaussiano também implica independência. Porque se um processo é gaussiano, a falta de correlação implica independência.
O ruído branco é autocorrelacionado?
Um processo de ruído branco tem uma função de autocorrelação de zero em todos os atrasos, exceto um valor de unidade no LAG ZERO, para indicar que o processo é completamente não correlacionado.
O que é ruído IID em séries temporais?
ˆ Independente e distribuído idêntico (IID) ruído: talvez o modelo mais simples. Por uma série temporal, é aquela em que não há tendência ou componente sazonal e em que as observações são simplesmente independentes e distribuídas de forma idêntica (IID) variáveis aleatórias com zero média.
