Função de autocorrelação

A função de autocorrelação (ACF) define como os pontos de dados em uma série temporal estão relacionados, em média, aos pontos de dados anteriores (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Em outras palavras, ele mede a auto-similaridade do sinal em diferentes tempos de atraso.

1. Como você encontra a autocorrelação de uma função?
2. O que é a função de autocorrelação na série temporal?
3. O que é função de autocorrelação na econometria?

Como você encontra a autocorrelação de uma função?

O número de autocorrelações calculadas é igual ao comprimento efetivo da série temporal dividida por 2, onde a duração efetiva de uma série temporal é o número de pontos de dados da série sem as lacunas pré-dados. O número de autocorrelações calculadas intervalos entre um mínimo de 2 e um máximo de 400.

O que é a função de autocorrelação na série temporal?

Autocorrelação é a correlação entre duas observações em diferentes pontos de uma série temporal. Por exemplo, valores separados por um intervalo podem ter uma correlação forte ou negativa forte. Quando essas correlações estão presentes, eles indicam que os valores passados ​​influenciam o valor atual.

O que é função de autocorrelação na econometria?

Autocorrelação refere -se ao grau de correlação das mesmas variáveis ​​entre dois intervalos de tempo sucessivos. Ele mede como a versão atrasada do valor de uma variável está relacionada à versão original em uma série temporal. A autocorrelação, como conceito estatístico, também é conhecido como correlação em série.