Derivação da matriz de autocorrelação

1. O que é matriz de autocorrelação?
2. Como você calcula a autocorrelação?
3. Como você encontra autocorrelação na série temporal?

O que é matriz de autocorrelação?

A matriz de autocorrelação é uma matriz hermitiana para vetores aleatórios complexos e uma matriz simétrica para vetores aleatórios reais. A matriz de autocorrelação é uma matriz semidefinita positiva, eu.e. para um vetor aleatório real e respectivamente. em caso de um vetor aleatório complexo.

Como você calcula a autocorrelação?

O número de autocorrelações calculadas é igual ao comprimento efetivo da série temporal dividida por 2, onde a duração efetiva de uma série temporal é o número de pontos de dados da série sem as lacunas pré-dados.

Como você encontra autocorrelação na série temporal?

A função de autocorrelação (ACF) avalia a correlação entre as observações em uma série temporal para um conjunto de atrasos. O ACF para a série temporal y é dado por: corr (y_t,y_t-k), k = 1,2,…. Analistas normalmente usam gráficos para exibir esta função.