Autocorrelação de caminhada aleatória

1. Existe autocorrelação em uma caminhada aleatória?
2. Qual é a autocorrelação de um processo aleatório?
3. O que é autocorrelação na série temporal?

Existe autocorrelação em uma caminhada aleatória?

Uma confusão comum entre iniciantes é pensar em uma caminhada aleatória como uma sequência simples de números aleatórios. Não é esse o caso porque, em uma caminhada aleatória, cada etapa depende da etapa anterior. Por esse motivo, a função de autocorrelação de caminhadas aleatórias retorna correlações diferentes de zero.

Qual é a autocorrelação de um processo aleatório?

A autocorrelação de um processo aleatório x (t) é definido como a correlação do processo aleatório x (t) por si mesmo (daí a palavra auto) em diferentes momentos no tempo.

O que é autocorrelação na série temporal?

Autocorrelação representa o grau de similaridade entre uma determinada série temporal e uma versão atrasada de si mesma em intervalos de tempo sucessivos. Autocorrelação mede a relação entre o valor atual de uma variável e seus valores passados.