Howtosignalprocessing
Como você testa a autocorrelação?
Um método comum de teste para autocorrelação é o teste de Durbin-Watson. Software estatístico como o SPSS pode incluir a opção de executar o teste de Durbin-Watson ao realizar uma análise de regressão. Os testes de Durbin-Watson produz uma estatística de teste que varia de 0 a 4.
O que a autocorrelação diz?
Autocorrelação refere -se ao grau de correlação das mesmas variáveis entre dois intervalos de tempo sucessivos. Ele mede como a versão atrasada do valor de uma variável está relacionada à versão original em uma série temporal. A autocorrelação, como conceito estatístico, também é conhecido como correlação em série.
