Autocorrelação - processos estocásticos versus determinísticos

1. O que é autocorrelação em processo estocástico?
2. O que é autocorrelação no processamento de sinal?
3. O que é sinal determinístico e estocástico?
4. O que a função de autocorrelação diz a você?

O que é autocorrelação em processo estocástico?

A função de autocorrelação fornece uma medida de similaridade entre duas observações do processo aleatório x (t) em diferentes momentos no tempo t e s. A função de autocorrelação de x (t) e x (s) é denotada por r_Xx(t, s) e definido da seguinte forma: (10.2a) (10.2b)

O que é autocorrelação no processamento de sinal?

Autocorrelação, às vezes conhecida como correlação em série no caso de tempo discreto, é a correlação de um sinal com uma cópia atrasada de si mesma em função do atraso. Informalmente, é a semelhança entre as observações de uma variável aleatória em função do atraso entre eles.

O que é sinal determinístico e estocástico?

• sinais estocásticos ou não determinísticos: diz-se que um sinal é não determinístico se. Há incerteza em relação ao seu valor em algum instante de tempo. Sinais não determinísticos são de natureza aleatória, portanto, são chamados de sinais aleatórios.

O que a função de autocorrelação diz a você?

A função de autocorrelação é uma representação estatística usada para analisar o grau de similaridade entre uma série temporal e uma versão atrasada de si mesma. Esta função permite ao analista comparar o valor atual de um conjunto de dados com seu valor passado.