Melhor estimador linear imparcial (pdf azul)

1. O que é o melhor estimador linear imparcial azul)? Explicar?
2. Como você explicaria um melhor estimador linear imparcial?
3. Qual estimador é conhecido como azul?
4. É mvue um azul?

O que é o melhor estimador linear imparcial azul)? Explicar?

O teorema de Gauss Markov diz que, sob certas condições, o estimador de mínimos quadrados comuns (OLS) dos coeficientes de um modelo de regressão linear é o melhor estimador linear imparcial (azul), ou seja, o estimador que tem a menor variação entre aqueles que são imparciais e lineares na saída observada ...

Como você explicaria um melhor estimador linear imparcial?

1. Melhor estimador linear imparcial (azul) de T'β: o melhor estimador linear imparcial de T′β é (i) uma função linear do vetor observado y, ou seja, uma função da forma A'y + A₀ onde a é um vetor n × 1 de constantes e um₀ é um escalar e. (ii) o estimador imparcial de T'β com a menor variação.

Qual estimador é conhecido como azul?

Sob suposições OLS, o estimador OLS é azul (menor variação entre todos os estimadores lineares imparciais). Portanto, é o melhor estimador (eficiente).

É mvue um azul?

Mvue é o estimador de variação mínima na classe de estimadores imparciais. Eles não precisam ser lineares. Mas sim, se algum estimador linear é mvue, então certamente é azul.