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Qual é o inverso da autocorrelação?
As autocorrelações inversas de uma série temporal são definidas como as autocorrelações associadas ao inverso da densidade espectral da série. Eles podem ser estimados calculando as autocorrelações associadas ao inverso de uma estimativa de densidade espectral.
O que é matriz de autocorrelação?
A matriz de autocorrelação é uma matriz hermitiana para vetores aleatórios complexos e uma matriz simétrica para vetores aleatórios reais. A matriz de autocorrelação é uma matriz semidefinita positiva, eu.e. para um vetor aleatório real e respectivamente. em caso de um vetor aleatório complexo.
