Covariância de ruído branco

1. Qual é a covariância do ruído branco?
2. O que é estatística de ruído branco?
3. O que é ruído branco no gráfico de ACF?
4. O que é ruído branco em regressão?

Qual é a covariância do ruído branco?

Ruído branco w_t é definido como uma série estacionária cuja média é 0 e a autocovariância é sigma² entre os momentos ("covariância"). Dado que em cada momento, os valores de ruído branco são considerados independentes e distribuídos de forma idêntica (IID) variáveis ​​normais aleatórias gaussianas com igual probabilidade.

O que é estatística de ruído branco?

O ruído branco é um sinal aleatório com intensidades iguais em todas as frequências e é frequentemente definido em estatísticas como um sinal cujas amostras são uma sequência de variáveis ​​aleatórias e não relacionadas, sem variação média e limitada. Em alguns casos, pode ser necessário que as amostras sejam independentes e tenham probabilidades idênticas.

O que é ruído branco no gráfico de ACF?

Em resumo, a distribuição de ruído branco é qualquer distribuição que tenha: zero média. Uma variação constante/desvio padrão (não muda com o tempo) zero autocorrelação em todos os lags.

O que é ruído branco em regressão?

Ruído branco são variações em seus dados que não podem ser explicados por qualquer modelo de regressão.