Covariância vs autocorrelação

1. A covariância é a mesma que a autocorrelação?
2. Qual é a diferença entre covariância e autocovariância?
3. Como a autocorrelação é diferente da correlação?
4. O que mede a autocorrelação ou autocovariância?

A covariância é a mesma que a autocorrelação?

Autocorrelação é a correlação cruzada de um sinal consigo mesmo, e a autocovariância é a covariância cruzada de um sinal consigo mesmo.

Qual é a diferença entre covariância e autocovariância?

A covariância é definida para um par de variáveis ​​aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade. A autocovariância é definida para um par de valores em um processo estocástico de tempo discreto.

Como a autocorrelação é diferente da correlação?

É conceitualmente semelhante à correlação entre duas séries temporais diferentes, mas a autocorrelação usa a mesma série temporal duas vezes: uma vez em sua forma original e uma vez atrasada um ou mais períodos de tempo. Por exemplo, se estiver chuvoso hoje, os dados sugerem que é mais provável que chova amanhã do que se estiver claro hoje.

O que mede a autocorrelação ou autocovariância?

A função de autocorrelação calcula a similaridade (correlação) dos valores de uma série temporal com seus próprios valores atrasados, normados na autocorrelação da série temporal para si mesma. A série é atrasada passo a passo e a correlação entre a série original e a mudança é calculada.