Diferença entre autocorrelações

1. Qual é a diferença entre autocorrelação e autocorrelação parcial?
2. Qual é a diferença entre autocorrelação e correlação?
3. Qual é a diferença entre ACF e PACF?

Qual é a diferença entre autocorrelação e autocorrelação parcial?

Função de autocorrelação (ACF). No LAG K, essa é a correlação entre os valores da série que são K intervalos separados. Função de autocorrelação parcial (PACF). No LAG K, essa é a correlação entre os valores de série que estão separados por K, representando os valores dos intervalos entre.

Qual é a diferença entre autocorrelação e correlação?

É conceitualmente semelhante à correlação entre duas séries temporais diferentes, mas a autocorrelação usa a mesma série temporal duas vezes: uma vez em sua forma original e uma vez atrasada um ou mais períodos de tempo. Por exemplo, se estiver chuvoso hoje, os dados sugerem que é mais provável que chova amanhã do que se estiver claro hoje.

Qual é a diferença entre ACF e PACF?

A diferença entre ACF e PACF é a inclusão ou exclusão de correlações indiretas no cálculo. Além disso, você pode ver uma área azul nas parcelas ACF e PACF. Esta área azul mostra o intervalo de confiança de 95% e é um indicador do limite de significância.