Diferença entre caminhada aleatória e ruído branco

O ruído branco é estacionário, talvez trivialmente. Caminhadas aleatórias, mesmo que não haja média, não são estacionários. A variação cresce com o tempo.

1. Como você detecta caminhada aleatória e ruído branco?
2. O que é um ruído branco na série temporal?
3. Qual é a diferença entre caminhada aleatória e caminhada aleatória com deriva?
4. O que se entende por caminhada aleatória?

Como você detecta caminhada aleatória e ruído branco?

Então, como detectamos uma caminhada aleatória quando uma visualização não é uma opção? Se você plotar a diferença de primeira ordem de uma série temporal e o resultado é o ruído branco, então é uma caminhada aleatória.

O que é um ruído branco na série temporal?

Uma série temporal é ruído branco se as variáveis ​​forem independentes e distribuídas de forma idêntica com uma média de zero. Isso significa que todas as variáveis ​​têm a mesma variação (Sigma^2) e cada valor tem uma correlação zero com todos os outros valores da série.

Qual é a diferença entre caminhada aleatória e caminhada aleatória com deriva?

Uma caminhada aleatória com deriva é uma caminhada puramente aleatória, além de uma constante. A caminhada aleatória com deriva mudará a trajetória ao longo do tempo. b. Como uma caminhada aleatória com drift é aplicada uma constante à equação, os desvios de preço serão maiores que os de uma caminhada puramente aleatória.

O que se entende por caminhada aleatória?

Caminhada aleatória, na teoria da probabilidade, um processo para determinar a localização provável de um ponto sujeito a movimentos aleatórios, dadas as probabilidades (a mesma em cada etapa) de mover alguma distância em alguma direção. Caminhadas aleatórias são um exemplo de processos de Markov, nos quais o comportamento futuro é independente da história passada.