Discretização de Euler

1. Como funciona o método de Euler?
2. Qual é a fórmula do método do Euler?
3. Por que o método de Euler é impreciso?
4. O que é Euler Maruyama?

Como funciona o método de Euler?

Metodologia. No método de Euler, você pode aproximar a curva da solução pela tangente em cada intervalo (isto é, por uma sequência de segmentos de linha curta), em etapas de H . Em geral, se você usar o tamanho pequeno, a precisão da aproximação aumenta.

Qual é a fórmula do método do Euler?

dy/dx = 1.5 significa que um incremento de 1 em x carregaria um incremento de 1.5 em y, mas como estamos apenas incrementando x por 0.5, nós apenas aumentamos y em 0.75.

Por que o método de Euler é impreciso?

O método de Euler só será preciso em pequenos incrementos e, desde que nossa função não mude muito rapidamente. Consequentemente, precisamos garantir que nosso tamanho de passo não seja muito grande ou nossa solução numérica será imprecisa.

O que é Euler Maruyama?

No cálculo de Itô, o método Euler -Maruyama (também chamado de método Euler) é um método para a solução numérica aproximada de uma equação diferencial estocástica (SDE). É uma extensão do método Euler para equações diferenciais comuns para equações diferenciais estocásticas.