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- Como você calcula o movimento geométrico browniano?
- O que é Euler Maruyama?
- É o movimento geométrico browniano estocástico?
- É o movimento geométrico browniano normalmente distribuído?
Como você calcula o movimento geométrico browniano?
E (x2) = e2µ+2σ2 v ar (x) = e2µ+σ2 (eσ2 - 1). Como na distribuição normal, o c.d.f. F (x) = p (x ≤ x) = θ ((ln (x) - µ)/σ) não possui uma forma fechada, mas pode ser calculada a partir da unidade CDF normal θ (x). Assim, os cálculos para f (x) são reduzidos a lidar com θ (x).
O que é Euler Maruyama?
No cálculo de Itô, o método Euler -Maruyama (também chamado de método Euler) é um método para a solução numérica aproximada de uma equação diferencial estocástica (SDE). É uma extensão do método Euler para equações diferenciais comuns para equações diferenciais estocásticas.
É o movimento geométrico browniano estocástico?
Um movimento geométrico browniano (GBM) (também conhecido como movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade de variação aleatória segue um movimento browniano (também chamado de um processo de wiener) com desvio.
É o movimento geométrico browniano normalmente distribuído?
Processos de taxa
com uma média e variação proporcional ao intervalo de observação. Isso se segue porque a diferença no movimento browniano é normalmente distribuída com zero e variação média .
