Howtosignalprocessing
- O que significa dizer que um processo estocástico é estacionário?
- O que é autocorrelação em processo estocástico?
- Quais são as três condições para que um processo estocástico seja fracamente estacionário?
- O que é um processo estacionário em conjunto?
O que significa dizer que um processo estocástico é estacionário?
Em matemática e estatística, um processo estacionário (ou um processo rigoroso/estritamente estacionário ou um processo forte/fortemente estacionário) é um processo estocástico cuja distribuição de probabilidade articular incondicional não muda quando deslocada no tempo.
O que é autocorrelação em processo estocástico?
A função de autocorrelação fornece uma medida de similaridade entre duas observações do processo aleatório x (t) em diferentes momentos no tempo t e s. A função de autocorrelação de x (t) e x (s) é denotada por rXx(t, s) e definido da seguinte forma: (10.2a) (10.2b)
Quais são as três condições para que um processo estocástico seja fracamente estacionário?
Um processo estocástico XT é fracamente estacionário se atender a essas três condições: a média do processo é constante. Isto é, e (xt) = μ e (x t) = μ (onde μ é constante) para todos os valores de t . O segundo momento de XT, ou e (x2t) e (x t 2), é finito.
O que é um processo estacionário em conjunto?
Processos estacionários (ou de sensação ampla) são uma coleção de processos aleatórios que satisfazem a mesma propriedade que os processos estacionários (ou WSS), mesmo ao considerar também distribuições conjuntas de variáveis de mais de uma sequência na coleção.
