Howtosignalprocessing
- Como você sabe se um processo aleatório é estacionário?
- O que é um processo aleatório de sentido amplo?
- Qual é a diferença entre estacionário de senso rígido e estacionário de sentido amplo?
- O processo aleatório de Poisson é um grande senso estacionário?
Como você sabe se um processo aleatório é estacionário?
Intuitivamente, um processo aleatório x (t), t∈J está estacionário se suas propriedades estatísticas não mudarem pelo tempo. Por exemplo, para um processo estacionário, x (t) e x (t+Δ) têm as mesmas distribuições de probabilidade. Em particular, temos fx (t) (x) = fx (t+Δ) (x), para todos t, t+Δ∈J.
O que é um processo aleatório de sentido amplo?
Processos aleatórios estacionários de senso amplo. • Diz-se que um processo aleatório x (t) é de grande sentido estacionário (WSS) se é o meio. E as funções de autocorrelação são invariantes, eu.e., ◦ E (x (t)) = µ, independente de t. ◦ Rx (T1, T2) é uma função apenas da diferença de tempo T2 - T1.
Qual é a diferença entre estacionário de senso rígido e estacionário de sentido amplo?
De acordo com a definição (de Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, Stefan A. Fechtel em  "Sincronização, estimativa de canal e processamento de sinais"): SP de senso rígido = não dependente do tempo. SP de senso amplo = não depende da variável t (tempo)
O processo aleatório de Poisson é um grande senso estacionário?
Tais processos são chamados de países estacionários amplos (WSS). Se um processo for WSS, sua média, variação, função de autocorrelação e outras medidas estatísticas de primeira e segunda ordem são independentes do tempo. Vimos que um processo aleatório de Poisson tem µ (t) = λt, por isso não é estacionário em nenhum sentido. Processo WSS.
