Como encontro variação do PSD de um processo estocástico?

1. Como você encontra a variação do PSD?
2. Como você calcula a variação de um sinal de ruído?
3. O que é ruído branco em processos estocásticos?

Como você encontra a variação do PSD?

Para um processo aleatório estacionário de sentido amplo, todas as variáveis ​​aleatórias que compreendem o processo têm a mesma média μ e variação σ2, e a variação é a integral da densidade espectral de potência S (f) menos o quadrado da média: σ2 = ∫∞ ∞s (f) df -μ2.

Como você calcula a variação de um sinal de ruído?

A variação de ruído é calculada como a média da diferença entre esses dois quadros, o valor do sinal correspondente é calculado como a média em todos os valores do sinal nesses quadros. O gráfico na Figura 1 (a) mostra a variação plotada sobre o respectivo valor médio do sinal.

O que é ruído branco em processos estocásticos?

O ruído branco é definido como um processo estocástico generalizado x [u], de modo que para cada u, a variável aleatória x [u] seja gaussiana com média 0 e variação a integral do u-quadrado em U.