Kalman filtro covariância

1. O que é covariância ekf?
2. O que é covariância no filtro Kalman?
3. Por que a matriz de covariância é usada no filtro Kalman?
4. O que é ruído de covariância?

O que é covariância ekf?

O filtro Kalman estendido (EKF) é um método popular de estimativa de estado para modelos dinâmicos não lineares. A matriz de covariância de erro do modelo é frequentemente vista como um pai de ajuste em EKF, que geralmente é simplesmente postulado pelo usuário.

O que é covariância no filtro Kalman?

Essa incerteza pode ser representada por uma matriz conhecida como matriz de covariância do estado, p. A matriz de covariância do estado consiste nas variações associadas a cada uma das estimativas do estado, bem como a correlação entre os erros nas estimativas do estado.

Por que a matriz de covariância é usada no filtro Kalman?

O filtro Kalman (KF) é um esquema recursivo que propaga uma estimativa atual de um estado e a matriz de covariância do erro desse estado adiante no tempo. O filtro combina de maneira ideal as novas informações introduzidas pelas medições com informações antigas incorporadas no estado anterior com uma matriz de ganho Kalman.

O que é ruído de covariância?

A covariância do processo atua como uma matriz de ponderação para o processo do sistema. Relaciona a covariância entre o Ith e o JTH elemento de cada vetor de processos que ruins. É definido como: σij = cov (→ xi, → xj) = e [(→ xi -μi) ⋅ (→ xj -μj)]