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- O que é a matriz de covariância de erro no filtro Kalman?
- Qual é a matriz de covariância do erro?
- Como você inicializa a matriz de covariância de um filtro Kalman?
- O que é covariância de erro de fundo?
O que é a matriz de covariância de erro no filtro Kalman?
O filtro Kalman (KF) é um esquema recursivo que propaga uma estimativa atual de um estado e a matriz de covariância do erro desse estado adiante no tempo. O filtro combina de maneira ideal as novas informações introduzidas pelas medições com informações antigas incorporadas no estado anterior com uma matriz de ganho Kalman.
Qual é a matriz de covariância do erro?
A matriz de covariância de erro (ECM) é um conjunto de dados que especifica as correlações nos erros de observação entre todos os pares possíveis de níveis verticais. É dado como uma matriz bidimensional, de tamanho NXN, onde n é o número de níveis verticais nos produtos de dados que somam.
Como você inicializa a matriz de covariância de um filtro Kalman?
Como o modelo do filtro Kalman não começa com nenhuma medida antiga, o vetor de estado inicial X0 - é escolhido para ser zero. A matriz de covariância inicial PO é escolhida igual a uma matriz diagonal com um valor igual a 10. O valor da variação do ruído r é escolhido para ser igual a uma constante = 0.05.
O que é covariância de erro de fundo?
Erro de fundo Matrizes de covariância (b): descreve erros no estado de fundo (previsão da análise anterior). Depende dos erros de análise da assimilação anterior e do erro de modelo de previsão.
