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- Como você inicializa um filtro de covariância matriz kalman?
- O que é matriz de covariância no filtro Kalman?
- Como você inicializa um filtro Kalman?
- Como você escolhe os parâmetros do filtro Kalman?
Como você inicializa um filtro de covariância matriz kalman?
Como o modelo do filtro Kalman não começa com nenhuma medida antiga, o vetor de estado inicial X0 - é escolhido para ser zero. A matriz de covariância inicial PO é escolhida igual a uma matriz diagonal com um valor igual a 10. O valor da variação do ruído r é escolhido para ser igual a uma constante = 0.05.
O que é matriz de covariância no filtro Kalman?
Essa incerteza pode ser representada por uma matriz conhecida como matriz de covariância do estado, p. A matriz de covariância do estado consiste nas variações associadas a cada uma das estimativas do estado, bem como a correlação entre os erros nas estimativas do estado.
Como você inicializa um filtro Kalman?
Na ausência de dados de covariância, os filtros Kalman geralmente são inicializados adivinhando o estado inicial. Fazer a variação da estimativa inicial do estado grande garante que a estimativa converja rapidamente e que a influência do palpite inicial em breve seja insignificante.
Como você escolhe os parâmetros do filtro Kalman?
O filtro Kalman precisa da f, H, Q (a matriz de covariância de V) e R (a matriz de covariância de W), bem como ξ1 como o estado inicial e o p1 correspondente (o erro médio ao quadrado de ξ1) para iniciar a recursão. No entanto, esses parâmetros geralmente precisam ser estimados por métodos numéricos.
