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- Qual é a matriz R no filtro Kalman?
- Qual é a matriz estadual no filtro Kalman?
- O que é a matriz de covariância de erro no filtro Kalman?
- Kalman ganha uma matriz?
Qual é a matriz R no filtro Kalman?
R expressa o quão preciso são seus sensores. Q é uma medida de quão precisa é o seu modelo - algumas dinâmicas são complicadas demais para serem modeladas e são assumidas como ruído do processo. Ao comparar suas previsões de modelo com medições reais, você pode estimar Q.
Qual é a matriz estadual no filtro Kalman?
A matriz de transição do estado descreve como seus estados se propagam com o tempo, dado um estado inicial. Para um sistema linear de invariante no tempo (LTI), esta é uma matriz constante. Por exemplo, supondo que eu tenha um modelo LTI de tempo discreto bidimensional, dado abaixo: x (k+1) = x (k) ---- (1) y (k+1) = y (k)+2x ( k) ----- (2)
O que é a matriz de covariância de erro no filtro Kalman?
O filtro Kalman (KF) é um esquema recursivo que propaga uma estimativa atual de um estado e a matriz de covariância do erro desse estado adiante no tempo. O filtro combina de maneira ideal as novas informações introduzidas pelas medições com informações antigas incorporadas no estado anterior com uma matriz de ganho Kalman.
Kalman ganha uma matriz?
O ganho do filtro Kalman surge na estimativa linear e está associado a sistemas lineares. O ganho é uma matriz através da qual a estimativa e a previsão do estado, bem como as matrizes de covariância de estimativa e previsão correspondentes são calculadas.
