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- O que é matriz de covariância no filtro Kalman?
- O que é a matriz de covariância de ruído?
- O que é ruído do processo no filtro Kalman?
- Como você calcula o ruído do processo?
O que é matriz de covariância no filtro Kalman?
Essa incerteza pode ser representada por uma matriz conhecida como matriz de covariância do estado, p. A matriz de covariância do estado consiste nas variações associadas a cada uma das estimativas do estado, bem como a correlação entre os erros nas estimativas do estado.
O que é a matriz de covariância de ruído?
A covariância do processo atua como uma matriz de ponderação para o processo do sistema. Relaciona a covariância entre o Ith e o JTH elemento de cada vetor de processos que ruins. É definido como: σij = cov (→ xi, → xj) = e [(→ xi -μi) ⋅ (→ xj -μj)]
O que é ruído do processo no filtro Kalman?
Processar ruído
Portanto, quando um filtro Kalman estima o movimento de um objeto, ele deve explicar os desvios desconhecidos do modelo de movimento. O termo "ruído do processo" é usado para descrever a quantidade de desvio, ou incerteza, do verdadeiro movimento do objeto do modelo de movimento escolhido.
Como você calcula o ruído do processo?
Por exemplo, se o seu estado for [x, dx/dt], um modelo de ruído de processo comum (chamado de velocidade quase constante) é q = [t^3/3, t^2/2; T^2/2, T] q (em Matlab), onde q é um parâmetro de escala positivo e t é o tempo de amostragem.
