Filtro Kalman | Por que mudar a distribuição de crenças

1. O que é um filtro de crença Kalman?
2. O filtro Kalman é bayesiano?
3. Em que sentido o filtro Kalman é ideal?
4. Como ajustar o filtro Kalman?

O que é um filtro de crença Kalman?

O filtro Kalman é uma técnica matemática que fornece meios recursivos eficientes para estimar os estados de um processo de maneira a minimizar a média do erro ao quadrado.

O filtro Kalman é bayesiano?

Kalman Filter é a implementação analítica de recursões de filtragem bayesiana para modelos de espaço estadual gaussiano lineares. Para esta classe de modelo, a densidade de filtragem pode ser rastreada em termos de estatísticas suficientes suficientes que não crescem no tempo ∗.

Em que sentido o filtro Kalman é ideal?

Os filtros Kalman combinam duas fontes de informação, os estados previstos e medições barulhentas, para produzir estimativas ideais e imparciais de estados do sistema. O filtro é ideal no sentido de minimizar a variação nos estados estimados.

Como ajustar o filtro Kalman?

Uma abordagem simples para ajustar um filtro de Kalman é usar medições com uma verdade do solo conhecida e ajustar a medição e o ruído do processo do filtro.