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- O que são critérios de seleção de comprimento de atraso?
- Como você escolhe o comprimento do atraso na cointegração?
- O que significa o comprimento do atraso?
O que são critérios de seleção de comprimento de atraso?
Esse comprimento de atraso é frequentemente selecionado usando um critério estatístico explícito, como o AIC ou SIC. Os modelos Var de atraso simétrico são facilmente estimados; Como a especificação de todas as equações do modelo é a mesma, a estimativa de mínimos quadrados comuns produz estimativas de parâmetros eficientes.
Como você escolhe o comprimento do atraso na cointegração?
Geralmente, iniciantes em séries temporais econometria tendem a pular a etapa D. e. Para a cointegração, o comprimento do atraso é o comprimento do atraso escolhido da etapa D menos um (já que estamos executando o modelo na primeira diferença agora, diferentemente do nível quando usamos o VAR para decidir o comprimento do atraso).
O que significa o comprimento do atraso?
O comprimento do atraso é quantos termos recuam o processo de AR que você deseja testar para correlação em série. Está verificando o anterior sozinho o suficiente, ou você precisa verificar grupos de 3, 4 ou mais.
