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- O que é um processo de Martingale?
- Martingale é um processo de Markov?
- A caminhada aleatória é um martingale?
- Qual é a propriedade Martingale?
O que é um processo de Martingale?
A estratégia de Martingale envolve dobrar para perder apostas e reduzir as apostas vencedoras pela metade. É essencialmente uma estratégia que promove uma mentalidade avessica à perda que tenta melhorar as chances de quebrar, mas também aumenta as chances de perdas graves e rápidas.
Martingale é um processo de Markov?
Propriedade de Markov
XN é um processo de Markov. Martingale é um caso especial de Markov wth f = x e g = x. No entanto, para que o processo seja Markov, exigimos para todas. Então nem todos os Martingales são Markov.
A caminhada aleatória é um martingale?
A caminhada aleatória deriva da teoria de Martingale. A definição mais simples de caminhada aleatória implica que a variação da variável também está associada à definição IID (de forma independente e idêntica) da distribuição de ?t.
Qual é a propriedade Martingale?
A propriedade Martingale afirma que a expectativa futura de um processo estocástico é igual ao valor atual, dada todas as informações conhecidas sobre os eventos anteriores. Ambas as propriedades são extremamente importantes na modelagem de movimentos de preços dos ativos.
