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- Como interpretar Newey-West?
- Por que usamos erros padrão de Newey-West?
- Newey-West muda os coeficientes?
- O que é erro padrão HAC?
Como interpretar Newey-West?
. Isso significa que, à medida que o tempo entre os termos de erro aumenta, a correlação entre os termos de erro diminui. O estimador, portanto, pode ser usado para melhorar a regressão de mínimos quadrados ordinários (OLS) quando os resíduos são heterogestos e/ou autocorrelados autocorrelados.
Por que usamos erros padrão de Newey-West?
O método de erro padrão de Newey-West é um método/estimador robusto que é muito preciso quando há presença de heterocedasticidade e autocorrelação. Além disso, quando no modelo do painel há um valor atrasado de um indicador, esse método é muito consistente.
Newey-West muda os coeficientes?
Os estimadores de Newey-West ajustam como os erros padrão dos coeficientes de regressão são calculados, mas não o erro padrão do modelo (por exemplo,. raiz quadrada do erro quadrado médio).
O que é erro padrão HAC?
(HAC) erros padrão
Considere uma generalização do modelo de atraso distribuído, onde os erros ut não são necessariamente eu.eu.d., eu.e., Yt = β0 + β1xt +… + βr + 1xt - r + ut . • Suponha que a UT esteja correlacionada em série; Então, OLS ainda vai. produzir estimadores* consistentes dos coeficientes.
