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- Ornstein uhlenbeck é um processo de Markov?
- Que tipo de processo é descrito pelo modelo Ornstein Uhlenbeck?
Ornstein uhlenbeck é um processo de Markov?
O processo Ornstein -Uhlenbeck é um processo estacionário de Gauss -Markov, o que significa que é um processo gaussiano, um processo de Markov, e é temporalmente homogêneo. De fato, é o único processo não trivial que satisfaz essas três condições, para permitir transformações lineares das variáveis de espaço e tempo.
Que tipo de processo é descrito pelo modelo Ornstein Uhlenbeck?
O processo Ornstein-Uhlenbeck é um processo de difusão que foi introduzido como um modelo de velocidade de uma partícula submetida a movimento browniano. Sabemos da física newtoniana que a velocidade de uma partícula (clássica) em movimento é dada pelo derivado do tempo de sua posição.
