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- O processo de Poisson é um processo estocástico?
- Qual é o processo de Poisson usado para?
- Quais são as três condições para uma distribuição de Poisson?
- Como você simula um processo de Poisson?
O processo de Poisson é um processo estocástico?
Um processo de Poisson é um processo estocástico simples e amplamente utilizado para modelar os horários em que as chegadas entram em um sistema. Geralmente olhamos para as chegadas após algum tempo de início, digamos t = 0. Figura 2.1 ilustra algumas das diferentes maneiras de caracterizar chegadas aleatórias sobre o eixo do tempo positivo.
Qual é o processo de Poisson usado para?
O processo de Poisson é o modelo que usamos para descrever eventos que ocorrem aleatoriamente e, por si só, não é útil. Precisamos da distribuição de Poisson para fazer coisas interessantes, como encontrar a probabilidade de vários eventos em um período de tempo ou encontrar a probabilidade de esperar algum tempo até o próximo evento.
Quais são as três condições para uma distribuição de Poisson?
Condições para a distribuição de Poisson:
Um evento pode ocorrer várias vezes durante um período de tempo. Eventos ocorrem independentemente. Em outras palavras, se ocorrer um evento, isso não afeta a probabilidade de outro evento ocorrer no mesmo período.
Como você simula um processo de Poisson?
Simulando um processo de Poisson
Para fazer isso, precisamos seguir este procedimento simples de duas etapas: para a taxa média de incidência média λ, use a técnica Inverse-CDF para gerar tempos inter-chegada. Gerar tempos de chegada reais construindo uma soma de corrida dos tempos de chegada do intervalo.
