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- É a função de autocorrelação mesmo?
- Como você prova a autocorrelação?
- É correlação automática simétrica?
- O que a função de autocorrelação diz a você?
É a função de autocorrelação mesmo?
1 Propriedades da função de correlação automática (1) As funções de autocorrelação φff (τ) e ρff (τ) são até funções, ou seja, φff (−τ) = φff (τ) e ρff (−τ) = ρff (τ ).
Como você prova a autocorrelação?
Teste de autocorrelação
O método mais comum de autocorrelação de teste é o teste de Durbin-Watson. Sem se tornar muito técnico, o Durbin-Watson é uma estatística que detecta autocorrelação de uma análise de regressão. O Durbin-Watson sempre produz um número de teste de 0 a 4.
É correlação automática simétrica?
A autocorrelação é a correlação cruzada de um sinal consigo mesmo. Ao contrário da correlação cruzada entre dois sinais diferentes, a autocorrelação é sempre simétrica sobre zero (i.e. igual em lags +τ e −τ).
O que a função de autocorrelação diz a você?
A função de autocorrelação é uma representação estatística usada para analisar o grau de similaridade entre uma série temporal e uma versão atrasada de si mesma. Esta função permite ao analista comparar o valor atual de um conjunto de dados com seu valor passado.
