Python Diferente autocorrelação com FFT e não FFT

1. Como você verifica a autocorrelação no Python?
2. O que é Fourier Transform of Autocorrelation?
3. Como você interpreta um gráfico de autocorrelação no Python?

Como você verifica a autocorrelação no Python?

Como a primeira etapa, a autocorrelação pode ser verificada rapidamente usando a função lagplot () fornecida por pandas. Onde, os dados são o quadro de dados de entrada. Lag especifica o número inteiro para obter os atrasos.

O que é Fourier Transform of Autocorrelation?

R (τ) = ∫∞ - (t) x ∗ (t - τ) dt. Declaração - A propriedade de autocorrelação de Fourier Transform afirma que a transformação de Fourier da autocorrelação de um único domínio no tempo é igual ao quadrado do módulo de seu espectro de frequência.

Como você interpreta um gráfico de autocorrelação no Python?

Se os valores de autocorrelação estiverem próximos de 0, os valores entre observações consecutivos não estão correlacionados entre si. Inversamente, os valores de autocorrelações próximos a 1 ou -1 indicam que existe fortes correlações positivas ou negativas entre observações consecutivas, respectivamente.