Howtosignalprocessing
Qual é a teoria da caminhada aleatória? A teoria da caminhada aleatória sugere que as mudanças nos preços das ações têm a mesma distribuição e são independentes uma da outra. Portanto, assume que o movimento ou a tendência do preço ou mercado das ações não pode ser usado para prever seu movimento futuro.
- O que é um processo de caminhada aleatória?
- O que é um modelo aleatório de caminhada arima?
- O que é um modelo de caminhada aleatória com deriva?
- O que é um processo de caminhada aleatória em econometria?
O que é um processo de caminhada aleatória?
Uma caminhada aleatória é um processo estocástico que consiste na soma de uma sequência de mudanças em uma variável aleatória. Essas mudanças não estão correlacionadas com as mudanças passadas, o que significa que não há padrão para as mudanças na variável aleatória e essas alterações não podem ser previstas.
O que é um modelo aleatório de caminhada arima?
Este é o chamado modelo "Random Walk": assume que, de um período para o outro, a série temporal original apenas leva um "passo" aleatório de sua última posição gravada.
O que é um modelo de caminhada aleatória com deriva?
Caminhada aleatória com deriva. Para uma caminhada aleatória com deriva, a melhor previsão do preço de amanhã é o preço de hoje mais um termo de deriva. Pode-se pensar no desvio como medindo uma tendência no preço (talvez refletindo a inflação a longo prazo). Dado que a deriva geralmente é considerada constante. Relacionado: reversão média.
O que é um processo de caminhada aleatória em econometria?
Uma caminhada aleatória implica que as alterações anteriores de preços não podem prever mudanças futuras de preços. No entanto, talvez outras informações - mas não as mudanças anteriores de preços - permitem a previsão de mudanças futuras de preços. Portanto, talvez o mercado não seja eficiente, mesmo que o preço das ações siga uma caminhada aleatória.
