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- O que é caminhada aleatória em econometria?
- O que é modelo de caminhada aleatória na série temporal?
- O que é um processo de caminhada aleatória?
O que é caminhada aleatória em econometria?
Uma caminhada aleatória implica que as alterações anteriores de preços não podem prever mudanças futuras de preços. No entanto, talvez outras informações - mas não as mudanças anteriores de preços - permitem a previsão de mudanças futuras de preços. Portanto, talvez o mercado não seja eficiente, mesmo que o preço das ações siga uma caminhada aleatória.
O que é modelo de caminhada aleatória na série temporal?
1. Um dos modelos mais simples e ainda mais importantes da previsão de séries temporais é o modelo de caminhada aleatória. Este modelo pressupõe que em cada período a variável tira um passo aleatório de seu valor anterior, e as etapas são distribuídas de forma independente e idêntica (“I.eu.d.”).
O que é um processo de caminhada aleatória?
Uma caminhada aleatória é um processo estocástico que consiste na soma de uma sequência de mudanças em uma variável aleatória. Essas mudanças não estão correlacionadas com as mudanças passadas, o que significa que não há padrão para as mudanças na variável aleatória e essas alterações não podem ser previstas.
