Caminhada aleatória sazonal

1. O que é caminhada aleatória sazonal?
2. O que é um processo de caminhada aleatória?
3. O que é caminhada aleatória em econometria?
4. O que é um modelo aleatório de caminhada arima?

O que é caminhada aleatória sazonal?

Se a diferença sazonal (eu.e., A mudança de temporada a temporada) de uma série temporal parece ruído estacionário, isso sugere que o modelo de previsão média (constante) deve ser aplicado à diferença sazonal.

O que é um processo de caminhada aleatória?

Uma caminhada aleatória é um processo estocástico que consiste na soma de uma sequência de mudanças em uma variável aleatória. Essas mudanças não estão correlacionadas com as mudanças passadas, o que significa que não há padrão para as mudanças na variável aleatória e essas alterações não podem ser previstas.

O que é caminhada aleatória em econometria?

Uma caminhada aleatória implica que as alterações anteriores de preços não podem prever mudanças futuras de preços. No entanto, talvez outras informações - mas não as mudanças anteriores de preços - permitem a previsão de mudanças futuras de preços. Portanto, talvez o mercado não seja eficiente, mesmo que o preço das ações siga uma caminhada aleatória.

O que é um modelo aleatório de caminhada arima?

Este é o chamado modelo "Random Walk": assume que, de um período para o outro, a série temporal original apenas leva um "passo" aleatório de sua última posição gravada.