Howtosignalprocessing
O que é um processo AR 2?
Um processo autoregressivo AR (1) é aquele em que o valor atual é baseado no valor imediatamente anterior, enquanto um processo AR (2) é aquele em que o valor atual é baseado nos dois valores anteriores. Um processo de AR (0) é usado para ruído branco e não depende entre os termos.
Como você simula o processo de AR em r?
Podemos usar a arima. Função SIM () para simular o modelo autoregressivo (AR). Observe que o argumento do modelo deve ser uma lista dando a ordem do ARMA, não um modelo ARIMA real. Portanto, para o modelo autoregressivo, especificaremos o modelo como lista (ar = phi), no qual Phi é um parâmetro de inclinação do intervalo (-1, 1).
