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- Qual é a matriz de covariância do erro?
- O que é a matriz de covariância de erro no filtro Kalman?
- O que a matriz de covariância nos diz?
- O que é covariância de erro de fundo?
Qual é a matriz de covariância do erro?
A matriz de covariância de erro (ECM) é um conjunto de dados que especifica as correlações nos erros de observação entre todos os pares possíveis de níveis verticais. É dado como uma matriz bidimensional, de tamanho NXN, onde n é o número de níveis verticais nos produtos de dados que somam.
O que é a matriz de covariância de erro no filtro Kalman?
O filtro Kalman (KF) é um esquema recursivo que propaga uma estimativa atual de um estado e a matriz de covariância do erro desse estado adiante no tempo. O filtro combina de maneira ideal as novas informações introduzidas pelas medições com informações antigas incorporadas no estado anterior com uma matriz de ganho Kalman.
O que a matriz de covariância nos diz?
É uma matriz simétrica que mostra covariâncias de cada par de variáveis. Esses valores na matriz de covariância mostram a magnitude da distribuição e a direção dos dados multivariados no espaço multidimensional. Ao controlar esses valores, podemos ter informações sobre como os dados se espalham entre duas dimensões.
O que é covariância de erro de fundo?
Erro de fundo Matrizes de covariância (b): descreve erros no estado de fundo (previsão da análise anterior). Depende dos erros de análise da assimilação anterior e do erro de modelo de previsão.
