Modelo de séries temporais estruturais com termo de erro multiplicativo

1. O que é um erro multiplicativo?
2. O que são modelos estruturais de séries temporais?
3. Qual é a metodologia da modelagem de séries temporais?

O que é um erro multiplicativo?

Um erro multiplicativo é proporcional ao verdadeiro valor da quantidade que está sendo medido. Um exemplo de erro multiplicativo é quando as escalas eletrônicas fornecem leituras 1% maior que o peso verdadeiro - i.e. 1.01 kg para 1.0 kg de peso padrão, 2.02 kg para um 2.0 kg de peso padrão, etc.

O que são modelos estruturais de séries temporais?

Como dizemos antes, um modelo estrutural de séries temporais é aquele em que a tendência, os termos sazonais e de erro no modelo básico, além de outros componentes relevantes, são modelados explicitamente.

Qual é a metodologia da modelagem de séries temporais?

Os métodos da série Times se referem a diferentes maneiras de medir dados cronometrados. Os tipos comuns incluem: AuteRegression (AR), média móvel (MA), média móvel autorregressiva (ARMA), média móvel integrada autoregressiva (ARIMA) e média de movimento móvel integrado sazonal (SARIMA).