Howtosignalprocessing
- O que é Critérios de seleção de pedidos VAR LAG?
- Como faço para escolher o comprimento do atraso no Var?
- O que é ordem de atraso no modelo VAR?
- Como você seleciona o comprimento do atraso na cointegração?
O que é Critérios de seleção de pedidos VAR LAG?
Os seis critérios são o Critério de Informação de Schwarz (SIC), o Critério de Hannan-Quinn (HQC), o Critério de Informação de Akaike (AIC), o teste de razão de verossimilhança seqüencial geral-específico (LR), uma coragem de pequena amostra para a que Teste (SLR) proposto por Sims (1980), e o específico para sequencial portmanteau sequencial ...
Como faço para escolher o comprimento do atraso no Var?
Em geral, o comprimento do atraso nos modelos VAR é selecionado usando critérios de informação estatística. Isso significa que os modelos VAR são ajustados para vários comprimentos, uma certa estatística é calculada. O comprimento do atraso é considerado um modelo com a menor estatística.
O que é ordem de atraso no modelo VAR?
Um atraso é o valor de uma variável em um período anterior. Então, em geral. Um var ordem de PTH é denotado "var (p)" e às vezes chamado de "um var com l de lags".
Como você seleciona o comprimento do atraso na cointegração?
Geralmente, iniciantes em séries temporais econometria tendem a pular a etapa D. e. Para a cointegração, o comprimento do atraso é o comprimento do atraso escolhido da etapa D menos um (já que estamos executando o modelo na primeira diferença agora, diferentemente do nível quando usamos o VAR para decidir o comprimento do atraso).
