O que é caminhada aleatória em séries temporais

Uma caminhada aleatória é outro modelo de série temporal em que a observação atual é igual à observação anterior com um passo aleatório para cima ou para baixo.

1. O que é um processo de caminhada aleatória em séries temporais?
2. O que se entende por caminhada aleatória?
3. Qual é a diferença entre ruído branco e caminhada aleatória?
4. O que é caminhada aleatória em arima?

O que é um processo de caminhada aleatória em séries temporais?

Uma caminhada aleatória é aquela em que futuras etapas ou direções não podem ser previstas com base na história passada. Quando o termo é aplicado ao mercado de ações, significa que as mudanças de curto prazo nos preços das ações são imprevisíveis.

O que se entende por caminhada aleatória?

Caminhada aleatória, na teoria da probabilidade, um processo para determinar a localização provável de um ponto sujeito a movimentos aleatórios, dadas as probabilidades (a mesma em cada etapa) de mover alguma distância em alguma direção. Caminhadas aleatórias são um exemplo de processos de Markov, nos quais o comportamento futuro é independente da história passada.

Qual é a diferença entre ruído branco e caminhada aleatória?

O ruído branco é estacionário, talvez trivialmente. Caminhadas aleatórias, mesmo que não haja média, não são estacionários. A variação cresce com o tempo.

O que é caminhada aleatória em arima?

Arima (0,1,0) é uma caminhada aleatória. É uma soma cumulativa de um i.eu.d. processo que é conhecido como arima (0,0,0).