Qual é a diferença entre eu.eu.D ruído e ruído branco? [fechado]

1. É o mesmo que o ruído branco?
2. É ruído branco sempre iid?
3. O que é ruído IID em séries temporais?
4. O que é ruído branco em regressão?

É o mesmo que o ruído branco?

Na análise de séries temporais, uma sequência de variáveis ​​aleatórias normais independentes distribuídas (IID) com zero média e variação σ2 é conhecida como ruído branco gaussiano.

É ruído branco sempre iid?

A sequência de ruído seria um ruído IID se os elementos não estivessem apenas não correlacionados, mas também independentes. Portanto, cada ruído IID também é ruído branco, mas o inverso é verdadeiro para a sequência de ruído branco gaussiano.

O que é ruído IID em séries temporais?

ˆ Independente e distribuído idêntico (IID) ruído: talvez o modelo mais simples. Por uma série temporal, é aquela em que não há tendência ou componente sazonal e em que as observações são simplesmente independentes e distribuídas de forma idêntica (IID) variáveis ​​aleatórias com zero média.

O que é ruído branco em regressão?

Ruído branco são variações em seus dados que não podem ser explicados por qualquer modelo de regressão.