Ruído branco na série temporal

O que é uma série temporal de ruído branco? Uma série temporal pode ser ruído branco. Uma série temporal é ruído branco se as variáveis ​​forem independentes e distribuídas de forma idêntica com uma média de zero. Isso significa que todas as variáveis ​​têm a mesma variação (Sigma^2) e cada valor tem uma correlação zero com todos os outros valores da série.

1. O que é ruído branco nos dados?
2. É uma série temporal de ruído branco estacionário?
3. O ruído branco significa autocorrelação?

O que é ruído branco nos dados?

O ruído branco é um sinal aleatório com intensidades iguais em todas as frequências e é frequentemente definido em estatísticas como um sinal cujas amostras são uma sequência de variáveis ​​aleatórias e não relacionadas, sem variação média e limitada. Em alguns casos, pode ser necessário que as amostras sejam independentes e tenham probabilidades idênticas.

É uma série temporal de ruído branco estacionário?

Assim, séries temporais com tendências, ou com sazonalidade, não são estacionárias - a tendência e a sazonalidade afetarão o valor da série temporal em momentos diferentes. Por outro lado, uma série de ruído branco é estacionário - não importa quando você o observa, deve parecer o mesmo a qualquer momento.

O ruído branco significa autocorrelação?

Um processo de ruído branco tem uma função de autocorrelação de zero em todos os atrasos, exceto um valor de unidade no LAG ZERO, para indicar que o processo é completamente não correlacionado.