- Quais são as equações de Yule-Walker?
- Como você calcula o coeficiente de AR?
- É um processo AR 1 estacionário?
Quais são as equações de Yule-Walker?
As equações de Yule-Walker são o bloco de construção do modelo Linear AR, conectando seus parâmetros à função de covariância do processo. Os parâmetros do modelo são, portanto, estimados a partir das covariâncias da série temporal. A previsão pode ser considerada aplicando o modelo preditivo resultante.
Como você calcula o coeficiente de AR?
Felizmente, existe uma maneira melhor e mais fácil de obter o coeficiente de AR para o p arbitrário P, as equações de Yule-Walker. Considere o Ar (P) Xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi -p + 1 + ξi + 1.
É um processo AR 1 estacionário?
O processo AR (1) é estacionário, apenas se | φ | < 1 ou -1 <φ< 1. Este é um processo explosivo não estacionário. Se combinarmos todas as desigualdades, obtemos uma região limitada pelas linhas φ2 = 1+ φ1; φ2 = 1 - φ1; φ2 = −1.