Equações Yule Walker para AR (2)

1. Quais são as equações de Yule-Walker?
2. Como você mostra AR 2 é estacionário?
3. O que é um processo AR 2?

Quais são as equações de Yule-Walker?

As equações de Yule-Walker são o bloco de construção do modelo Linear AR, conectando seus parâmetros à função de covariância do processo. Os parâmetros do modelo são, portanto, estimados a partir das covariâncias da série temporal. A previsão pode ser considerada aplicando o modelo preditivo resultante.

Como você mostra AR 2 é estacionário?

1. A condição da estacionariedade é: duas soluções de x de φ (x) = 1 φ1x -φ2x2 = 0 estão fora do círculo unitário. 2. Reescrevendo o modelo AR (2), (1 - φ1L - φ2L2) yt = ϵt.

O que é um processo AR 2?

Um processo autoregressivo AR (1) é aquele em que o valor atual é baseado no valor imediatamente anterior, enquanto um processo AR (2) é aquele em que o valor atual é baseado nos dois valores anteriores. Um processo de AR (0) é usado para ruído branco e não depende entre os termos.