Autocorrelação

Autocorrelação, às vezes conhecida como correlação em série no caso de tempo discreto, é a correlação de um sinal com uma cópia atrasada de si mesma em função do atraso. Informalmente, é a semelhança entre as observações de uma variável aleatória em função do atraso entre eles.

1. Qual é a diferença entre correlação e autocorrelação?
2. Por que a autocorrelação é um problema?
3. O que é autocorrelação na série temporal?

Qual é a diferença entre correlação e autocorrelação?

Autocorrelação, também conhecida como correlação em série, refere -se ao grau de correlação das mesmas variáveis ​​entre dois intervalos de tempo sucessivos. O valor da autocorrelação varia de -1 a 1. Um valor entre -1 e 0 representa autocorrelação negativa. Um valor entre 0 e 1 representa autocorrelação positiva.

Por que a autocorrelação é um problema?

A autocorrelação pode causar problemas nas análises convencionais (como a regressão de mínimos quadrados comuns) que assumem a independência das observações. Em uma análise de regressão, a autocorrelação dos resíduos de regressão também pode ocorrer se o modelo for especificado incorretamente.

O que é autocorrelação na série temporal?

Autocorrelação é a correlação entre duas observações em diferentes pontos de uma série temporal. Por exemplo, valores separados por um intervalo podem ter uma correlação forte ou negativa forte. Quando essas correlações estão presentes, eles indicam que os valores passados ​​influenciam o valor atual.