Filtro Kalman estendido Erro covariância

1. O que é o erro de covariância de erro Kalman filtro?
2. O que é covariância de erro?
3. Por que o filtro Kalman estendido não é ideal?
4. O que é covariância ekf?

O que é o erro de covariância de erro Kalman filtro?

O filtro Kalman (KF) é um esquema recursivo que propaga uma estimativa atual de um estado e a matriz de covariância do erro desse estado adiante no tempo. O filtro combina de maneira ideal as novas informações introduzidas pelas medições com informações antigas incorporadas no estado anterior com uma matriz de ganho Kalman.

O que é covariância de erro?

A matriz de covariância de erro (ECM) é um conjunto de dados que especifica as correlações nos erros de observação entre todos os pares possíveis de níveis verticais. É dado como uma matriz bidimensional, de tamanho NXN, onde n é o número de níveis verticais nos produtos de dados que somam.

Por que o filtro Kalman estendido não é ideal?

EKF não é ideal (principalmente)

Isso acontece porque o EKF aproxima as transições e medições de estado usando expansões lineares de Taylor, tornando a bondade da aproximação dependente do grau de não linearidade das funções aproximadas e da incerteza de sua crença gaussiana [2] [5].

O que é covariância ekf?

O filtro Kalman estendido (EKF) é um método popular de estimativa de estado para modelos dinâmicos não lineares. A matriz de covariância de erro do modelo é frequentemente vista como um pai de ajuste em EKF, que geralmente é simplesmente postulado pelo usuário.