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Como você encontra autocorrelação na série temporal?
A função de autocorrelação (ACF) avalia a correlação entre as observações em uma série temporal para um conjunto de atrasos. O ACF para a série temporal y é dado por: corr (yt,yt-k), k = 1,2,…. Analistas normalmente usam gráficos para exibir esta função.
Como você analisa um gráfico de autocorrelação?
Se os valores de autocorrelação estiverem próximos de 0, os valores entre observações consecutivos não estão correlacionados entre si. Inversamente, os valores de autocorrelações próximos a 1 ou -1 indicam que existe fortes correlações positivas ou negativas entre observações consecutivas, respectivamente.
