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Uma autocorrelação de +1 representa uma correlação positiva perfeita, enquanto uma autocorrelação de negativa 1 representa uma correlação negativa perfeita. Analistas técnicos podem usar a autocorrelação para medir quanta influência preços passados por uma segurança têm em seu preço futuro.
Como você avalia a autocorrelação?
A autocorrelação é diagnosticada usando um correlograma (gráfico de ACF) e pode ser testado usando o teste de Durbin-Watson. A parte automática da autocorrelação é da palavra grega para si, e a autocorrelação significa dados que estão correlacionados consigo mesmo, em vez de estar correlacionado com alguns outros dados.
Que informação a autocorrelação nos dá?
A função de autocorrelação (ACF) define como os pontos de dados em uma série temporal estão relacionados, em média, aos pontos de dados anteriores (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Em outras palavras, ele mede a auto-similaridade do sinal em diferentes tempos de atraso.
