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- O que é matriz de covariância no filtro Kalman?
- O que a matriz de covariância representa?
- O que é uma matriz de covariância de erro?
- O que é covariância ekf?
O que é matriz de covariância no filtro Kalman?
Essa incerteza pode ser representada por uma matriz conhecida como matriz de covariância do estado, p. A matriz de covariância do estado consiste nas variações associadas a cada uma das estimativas do estado, bem como a correlação entre os erros nas estimativas do estado.
O que a matriz de covariância representa?
Como a covariância só pode ser calculada entre duas variáveis, as matrizes de covariância representam os valores de covariância de cada par de variáveis em dados multivariados. Além disso, a covariância entre as mesmas variáveis é igual a variação; portanto, a diagonal mostra a variação de cada variável.
O que é uma matriz de covariância de erro?
A matriz de covariância de erro (ECM) é um conjunto de dados que especifica as correlações nos erros de observação entre todos os pares possíveis de níveis verticais. É dado como uma matriz bidimensional, de tamanho NXN, onde n é o número de níveis verticais nos produtos de dados que somam.
O que é covariância ekf?
O filtro Kalman estendido (EKF) é um método popular de estimativa de estado para modelos dinâmicos não lineares. A matriz de covariância de erro do modelo é frequentemente vista como um pai de ajuste em EKF, que geralmente é simplesmente postulado pelo usuário.
